Riesgo operacional en la banca trasnacionalun enfoque bayesiano

  1. Martínez Sánchez, José Francisco
  2. Venegas Martínez, Francisco
Aldizkaria:
Ensayos Revista de Economía

ISSN: 2448-8402

Argitalpen urtea: 2013

Zenbakien izenburua: MAY 2013

Alea: 32

Zenbakia: 1

Orrialdeak: 31-72

Mota: Artikulua

DOI: 10.29105/ENSAYOS32.1-2 DIALNET GOOGLE SCHOLAR lock_openSarbide irekia editor

Beste argitalpen batzuk: Ensayos Revista de Economía

Laburpena

Este trabajo identifica y cuantifica a través de un modelo de red bayesiana (RB) los diversos factores de riesgo operacional (RO) asociados con las líneas de negocio de bancos trasnacionales. El modelo de RB es calibrado mediante datos de eventos que se presentaron en las distintas líneas de negocio, de dichos bancos, durante 2006-2009. A diferencia de los métodos clásicos, la calibración del modelo de RB incluye fuentes de información tanto objetivas como subjetivas, lo cual permite capturar de manera adecuada la interrelación (causa-efecto) entre los diferentes factores de riesgo, lo cual potencializa su utilidad como se muestra en el análisis comparativo que se realiza entre los enfoques RB y clásico. Clasificación JEL: D81, C11, C15.

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