La predicción del fracaso empresarial. Aplicación al riesgo crediticio bancario

  1. Arques Pérez, Antonio
Dirigida per:
  1. Antonio Calvo-Flores Segura Director

Universitat de defensa: Universidad de Murcia

Any de defensa: 1997

Tribunal:
  1. Joaquín Aranda Gallego President
  2. Juan Gómez García Secretari
  3. Pedro Luengo Mulet Vocal
  4. Francisco Gabás Trigo Vocal
  5. José luis Martín Marín Vocal
Departament:
  1. Métodos Cuantitativos para la Economía y Empresa

Tipus: Tesi

Teseo: 59934 DIALNET

Resum

LOS MODELOS DE PREDICCION DEL FRACASO EMPRESARIAL PROPORCIONAN UNA FORMA DE PROBAR EL CONTENIDO INFORMATIVO DE LOS DATOS CONTABLES SOBRE LA SOLVENCIA DE LA EMPRESA, AL MEDIR LA RELACION ENTRE LOS DATOS Y EL FRACASO, EN ESTE TRABAJO SE ANALIZA LA SITUACION DE SOLVENCIA DE LA EMPRESA A PARTIR DE SUS RATIOS ECONOMICOS Y FINANCIEROS, SELECCIONANDO AQUELLOS QUE SEAN PORTADORES DE UNA MAYOR CAPACIDAD DIFERENCIADORA DE LA SITUACION DE SOLVENCIA FRENTE A LA DE INSOLVENCIA, PARA ELABORAR UN MODELO DE ANALISIS BASADO EN UN CONJUNTO DE RATIOS QUE ENGLOBEN TODOS LOS ASPECTOS RELEVANTES, Y QUE SEA CAPAZ DE OFRECER UN DIAGNOSTICO PORMENORIZADO SOBRE CADA UNA DE LAS PROBLEMATICAS SELECCIONADAS, ASI COMO SOBRE LA POSICION DE RIESGO GLOBAL DE LA SOLVENCIA DE LA EMPRESA. CON ESTE FIN, A TRAVES DE LAS TECNICAS ESTADISTICAS DE ANALISIS DE DATOS, TANTO A NIVEL UNIVARIANTE COMO MULTIVARIANTE, SE PRESENTA UNA METODOLOGIA DE ESTUDIO EXTENSIBLE A DIFERENTES SITUACIONES, CONCRETADA EN UN MODELO DE VALORACION DEL RIESGO EN LOS PRESTAMOS BANCARIOS A EMPRESAS. LA FINALIDAD ULTIMA DE ESTE ESTUDIO ES OFRECER UNA HERRAMIENTA ADICIONAL DE ANALISIS SUSCEPTIBLE DE SER INCORPORADA CON FIABILIDAD A LOS SISTEMAS DE RIESGOS.