Desarrollo y simulación de contrastes para detección de la bilinealidad en series temporales

Abstract

EN EL ANALISIS DE LAS SERIES TEMPORALES, UNO DE LOS PRINCIPALES OBJETIVOS CONSISTE EN LA MODELIZACION DEL COMPORTAMIENTO DE LAS VARIABLES QUE SE ESTUDIAN, LAS ESTRUCTURA LINEALES QUE SE HAN EMPLEADO PARA ELLO HASTA AHLORA, AUNQUE POSEEN MUY BUENAS PROPIEDADES, RESULTAN ADECUADAS SOLO PARA UNA PEQUEÑA PORCION DE SERIES, Y SON MAS LOS CASOS NO LINEALES. ENTRE LAS ALTERNATIVAS INCLUIDAS ENTRE ESTOS ULTIMOS CASOS, DESTACAN LOS MODELOS BILINEALES. TANTO ESTA POSIBILIDAD NO LINEAL, COMO CUALQUIER OTRA PROPUESTA SUGERIDA EN LA LITERATURA, REQUIERE METODOS ESPECIFICOS DE DETECCION QUE ESTABLEZCAN EN QUE SITUACIONES TALES MODELOS SON ADECUADOS, Y EN CUALES NO. LA TESIS SE CENTRA EN LA OPCION BILINEAL SEÑALADA, APLICADA A SERIES DISCRETAS, UNIVARIANTES Y ESTACIONARIAS, Y ESTA DEDICADA AL DESARROLLO CONCRETO DE UN PAR DE METODOS DE DETECCION PARA ELLA. EL ANALISIS DE LAS SERIES, EN CADA UNO DE LOS METODOS, SE DESARROLLA DESDE UN DOMINIO DIFERENTE: EL DEL TIEMPO, EN EL PRIMER CASO, Y EL DE FRECUENCIAS, EN EL SEGUNDO. LOS CONOCIMIENTOS QUE SE APORTAN A AMBOS PROCEDIMIENTOS SON MUCHOS Y DE MUY DISTINTO SIGNO. A SU VEZ, EN LA INVESTIGACION QUE SE EFECTUA, LOS DOS METODOS SE COMPLETAN CON PROPUESTAS ORIGINALES.