Una propuesta metodológica para la modelización estocástica del gasto en pensiones en las comunidades autónomas

Zusammenfassung

En este trabajo se modeliza el gasto en pensiones de las distintas comunidades autónomas del Estado Español por medio de un proceso esticástico log-normal 17-dimensional, solución de una ecuación diferencial estocástica (E.D.E) de Itô en la que se han introducido como factores exógenosen su vector drift los incrementos absolutos del PIB y de la población de derecho de cada comunidad autónoma. Estudiamos el proceso de la E.D.E y sus características estadísticas, estimando la variable en estudio por medio de los vectores de medias, medianas y modas de proceso, una vez estimados los parámetros del mismo. Efectuamos predicciones del valor de la variable según modelo estimado para el horizonte 2000-2005 y obtenemos las correlaciones entre los gastos de las distintas comunidades autónomas para diferentes momentos.